Optimal portfolio selection of securities in the Athens Stock-Exchance during 2011-2016.

Main Author: Kyritsis, Konstantinos
Other Authors: Koutsoukis, Thomas D.
Gikas, Grigorios
Arnis, Nikolaos
Format: Paper
Language: Greek
Published: 2018
Online Access: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1630
Conference: The 2nd international conference on quantative, social, biomedical and economic issues 2018 - ICQSBEI 2018
Physical Description: 18
ISBN: 978-618-82980-2-6
Abstract: Σε αυτό το άρθρο, εφαρμόζουμε δύο μεθόδους για τη βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίων μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την περίοδο 2011-2016. Η πρώτη είναι η πολύ γνωστή μέθοδος του Warren Buffett, βασισμένη σε θεμελιώδη ανάλυση, και η δεύτερη είναι αρχικά θεμελιώδης ανάλυση για τη μείωση του αριθμού των τίτλων σε διαχειρίσιμο πλήθος για υπολογισμούς, και στη συνέχεια η πολύ γνωστή μέθοδος cut-off rate of single index market στο πλαίσιο της θεωρίας χαρτοφυλακίων του Markowitz.
Translated abstract: In this paper, we apply two methods for optimal selection of portfolio securities in the Athens Stock-Exchange during 2011-2016. The first is the well known method of Warren Buffett, based on fundamental analysis, and the second is initially fundamental analysis to reduce the number of securities to manageable number for calculations, and then the well known cut-off-rate method of single index market within the portfolio theory of Markowitz.